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【Buffett】6通貨ペア対応スキャルピング式EA複利運用バックテスト結果

更新日:

Buffettの問い合わせが入りましたので、この機会に開発者サイドで行われた6通貨ペアの複利で運用した場合のバックテスト結果を転載いたします。

スキャルピング式自動売買ツール複利運用

それでは、通貨ペア別バックテストの結果を公開します。
単利運用のバックテストと比較したいため、初期証拠金50万円で期間は2015年1月5日から2019年6月30日までの期間で検証されています。

ただし、複利運用での検証はリスクを軽減するためにロット数を半分の0.02で行なっています。

EUR/JPYバックテスト結果

通貨ペア EURJPY (Euro vs Japanise Yen)
期間 5分足(M5) 2015.01.05 00:00 – 2019.06.28 23:55 (2015.01.05 – 2019.06.30)
モデル 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
パラメーター SeparateLicense=””; InputKey=”XX0000000″; SeparateOpen=””; maxtrades=5; maxspread=0; slippage=1; magic=1955; SeparateLot=””; lots=0.04; UseMM=true;
PercentageMM=0.02; SeparateClose=””; takeprofit=10; stoploss=50;
テストバー数 335221 モデルティック数 157983679 モデリング品質 90.00%
不整合チャートエラー 0
初期証拠金 500000.00 スプレッド 6
純益 2411719.65 総利益 29346620.00 総損失 -26934900.35
プロフィットファクタ 1.09 期待利得 182.61
絶対ドローダウン 51166.50 最大ドローダウン 1133805.39 (45.82%) 相対ドローダウン 45.82% (1133805.39)
総取引数 13207 売りポジション(勝率%) 8733 (80.13%) 買いポジション(勝率%) 4474 (79.48%)
勝率(%) 10554 (79.91%) 負率 (%) 2653 (20.09%)
最大 勝トレード 6138.00 敗トレード -31823.19
平均 勝トレード 2780.62 敗トレード -10152.62
最大 連勝(金額) 253 (517199.01) 連敗(金額) 20 (-231054.72)
最大 連勝(トレード数) 517199.01 (253) 連敗(トレード数) -232374.00 (10)
平均 連勝 24 連敗 6

EUR/USDバックテスト結果

通貨ペア EURUSD (Euro vs US Dollar)
期間 5分足(M5) 2015.01.05 00:00 – 2019.06.28 23:55 (2015.01.05 – 2019.06.30)
モデル 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
パラメーター SeparateLicense=””; InputKey=”XX0000000″; SeparateOpen=””; maxtrades=5; maxspread=0; slippage=1; magic=1955; SeparateLot=””; lots=0.04; UseMM=true;
PercentageMM=0.02; SeparateClose=””; takeprofit=10; stoploss=70;
テストバー数 335222 モデルティック数 98630568 モデリング品質 90.00%
不整合チャートエラー 0
初期証拠金 500000.00 スプレッド 1
純益 5875176.33 総利益 32738178.56 総損失 -26863002.23
プロフィットファクタ 1.22 期待利得 493.88
絶対ドローダウン 34755.55 最大ドローダウン 1302857.99 (42.65%) 相対ドローダウン 42.65% (1302857.99)
総取引数 11896 売りポジション(勝率%) 7511 (80.12%) 買いポジション(勝率%) 4385 (76.44%)
勝率(%) 9370 (78.77%) 負率 (%) 2526 (21.23%)
最大 勝トレード 13873.27 敗トレード -96083.83
平均 勝トレード 3493.94 敗トレード -10634.60
最大 連勝(金額) 130 (210035.25) 連敗(金額) 35 (-87511.17)
最大 連勝(トレード数) 1178284.39 (105) 連敗(トレード数) -477383.64 (5)
平均 連勝 23 連敗 6

EUR/GBPバックテスト結果

通貨ペア EURGBP (Euro vs Great Britan Pound)
期間 5分足(M5) 2015.01.05 00:00 – 2019.06.28 23:55 (2015.01.05 – 2019.06.30)
モデル 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
パラメーター SeparateLicense=””; InputKey=”XX0000000″; SeparateOpen=””; maxtrades=5; maxspread=0; slippage=1; magic=1955; SeparateLot=””; lots=0.04; UseMM=true;
PercentageMM=0.02; SeparateClose=””; takeprofit=10; stoploss=100;
テストバー数 335280 モデルティック数 102406865 モデリング品質 90.00%
不整合チャートエラー 0
初期証拠金 500000.00 スプレッド 8
純益 1520063.21 総利益 15428152.68 総損失 -13908089.47
プロフィットファクタ 1.11 期待利得 161.23
絶対ドローダウン 26758.82 最大ドローダウン 655744.61 (46.76%) 相対ドローダウン 46.76% (655744.61)
総取引数 9428 売りポジション(勝率%) 5773 (75.82%) 買いポジション(勝率%) 3655 (73.73%)
勝率(%) 7072 (75.01%) 負率 (%) 2356 (24.99%)
最大 勝トレード 5161.21 敗トレード -41432.13
平均 勝トレード 2181.58 敗トレード -5903.26
最大 連勝(金額) 130 (342540.19) 連敗(金額) 30 (-138748.97)
最大 連勝(トレード数) 352123.04 (94) 連敗(トレード数) -219007.85 (10)
平均 連勝 19 連敗 7

EUR/CHFバックテスト結果

通貨ペア EURCHF (Euro vs Swiss Franc)
期間 5分足(M5) 2015.01.19 00:00 – 2019.06.28 23:55 (2015.01.05 – 2019.06.30)
モデル 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
パラメーター SeparateLicense=””; InputKey=”XX0000000″; SeparateOpen=””; maxtrades=5; maxspread=0; slippage=1; magic=1955; SeparateLot=””; lots=0.04; UseMM=true;
PercentageMM=0.02; SeparateClose=””; takeprofit=20; stoploss=100;
テストバー数 332012 モデルティック数 89724627 モデリング品質 90.00%
不整合チャートエラー 0
初期証拠金 500000.00 スプレッド 8
純益 3046323.50 総利益 20393424.78 総損失 -17347101.28
プロフィットファクタ 1.18 期待利得 439.27
絶対ドローダウン 89164.78 最大ドローダウン 991477.14 (24.47%) 相対ドローダウン 35.11% (923771.03)
総取引数 6935 売りポジション(勝率%) 4269 (65.87%) 買いポジション(勝率%) 2666 (67.67%)
勝率(%) 4616 (66.56%) 負率 (%) 2319 (33.44%)
最大 勝トレード 21935.65 敗トレード -80887.89
平均 勝トレード 4417.99 敗トレード -7480.42
最大 連勝(金額) 80 (518244.23) 連敗(金額) 40 (-103127.95)
最大 連勝(トレード数) 541878.55 (35) 連敗(トレード数) -422238.03 (25)
平均 連勝 15 連敗 8

USD/CADバックテスト結果

通貨ペア USDCAD (US Dollar vs Canadian Dollar)
期間 5分足(M5) 2015.01.05 00:00 – 2019.06.28 23:55 (2015.01.05 – 2019.06.30)
モデル 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
パラメーター SeparateLicense=””; InputKey=”XX0000000″; SeparateOpen=””; maxtrades=5; maxspread=0; slippage=1; magic=1955; SeparateLot=””; lots=0.04; UseMM=true;
PercentageMM=0.02; SeparateClose=””; takeprofit=12; stoploss=80;
テストバー数 335267 モデルティック数 91920719 モデリング品質 90.00%
不整合チャートエラー 0
初期証拠金 500000.00 スプレッド 6
純益 1343402.01 総利益 17786737.13 総損失 -16443335.12
プロフィットファクタ 1.08 期待利得 112.89
絶対ドローダウン 128409.25 最大ドローダウン 758771.06 (37.68%) 相対ドローダウン 37.68% (758771.06)
総取引数 11900 売りポジション(勝率%) 7337 (75.81%) 買いポジション(勝率%) 4563 (76.53%)
勝率(%) 9054 (76.08%) 負率 (%) 2846 (23.92%)
最大 勝トレード 5425.28 敗トレード -25444.89
平均 勝トレード 1964.52 敗トレード -5777.70
最大 連勝(金額) 135 (96995.71) 連敗(金額) 30 (-297099.73)
最大 連勝(トレード数) 299104.31 (90) 連敗(トレード数) -297099.73 (30)
平均 連勝 20 連敗 6

USD/JPYバックテスト結果

通貨ペア USDJPY (US Dollar vs Japanise Yen)
期間 5分足(M5) 2015.01.05 00:00 – 2019.06.28 23:55 (2015.01.05 – 2019.06.30)
モデル 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
パラメーター SeparateLicense=””; InputKey=”XX0000000″; SeparateOpen=””; maxtrades=5; maxspread=0; slippage=1; magic=1955; SeparateLot=””; lots=0.04; UseMM=true;
PercentageMM=0.02; SeparateClose=””; takeprofit=12; stoploss=80;
テストバー数 335301 モデルティック数 104469900 モデリング品質 90.00%
不整合チャートエラー 0
初期証拠金 500000.00 スプレッド 1
純益 1223753.75 総利益 11677916.81 総損失 -10454163.06
プロフィットファクタ 1.12 期待利得 110.90
絶対ドローダウン 151749.69 最大ドローダウン 363354.03 (47.92%) 相対ドローダウン 47.92% (363354.03)
総取引数 11035 売りポジション(勝率%) 6676 (72.56%) 買いポジション(勝率%) 4359 (76.85%)
勝率(%) 8194 (74.25%) 負率 (%) 2841 (25.75%)
最大 勝トレード 4672.00 敗トレード -22253.56
平均 勝トレード 1425.18 敗トレード -3679.75
最大 連勝(金額) 161 (128837.65) 連敗(金額) 30 (-82274.55)
最大 連勝(トレード数) 167680.00 (75) 連敗(トレード数) -187674.03 (25)
平均 連勝 19 連敗 6

6通貨ペア合計分析

バックテスト分析ツールの「QuantAnalyzer」を利用して6通貨ペアのバックテストを可視化してみました。

TOTAL PROFIT ¥ 15420437.5 PROFIT IN PIPS70541.6 PIPS YRLY AVG PROFIT¥ 3426760.7 YRLY AVG % RET114.22 % CAGR43.76 % # OF TRADES 64401 SHARPE RATIO 0 PROFIT FACTOR 1.14 RETURN / DD RATIO 6.53 WINNING % 75.79 % DRAWDOWN ¥ 2360808.45 % DRAWDOWN 21.06 % DAILY AVG PROFIT ¥ 9815.68 MTHLY AVG PROFIT ¥ 285563.66 AVERAGE TRADE ¥ 3716.12 ANNUAL% / MAX DD% 2.08 R EXPECTANCY 0.03 R R EXP SCORE 477.23 R SQN 9.93 SQN SCORE 263.83 generated by Quant Analyzerバックテストでは、利確損切は個別設定、共通パラメタとしてロット数は0.02、ポジション数は5で行った結果、6通貨ペア合計で約1542万円の利益が出る結果となりました。

STRATEGIES IN PORTFOLIO # Name Symbol Timeframe Net Profit (¥) Net Profit (pips) # of Trades Sharpe Ratio Profit Factor S2 EURCHF EURCHF unknown ¥ 3046323.44 12436.1 pips 6935 0.07 1.18 S3 EURGBP EURGBP unknown ¥ 1520062.95 8276.3 pips 9428 0.04 1.11 S4 EURJPY EURJPY unknown ¥ 2411719.65 12210.6 pips 13207 0.03 1.09 S5 EURUSD EURUSD unknown ¥ 5875176.44 15317.1 pips 11896 0.05 1.22 S6 USDCAD USDCAD unknown ¥ 1343401.27 11970.5 pips 11900 0.03 1.08 S7 USDJPY USDJPY unknown ¥ 1223753.75 10331 pips 11035 0.02 1.12 # Name Return / DD Ratio Winning % Drawdown % Drawdown Yearly avg. profit Monthly avg. profit Daily avg. profit S2 EURCHF 3.28 66.37 % ¥ 928041.64 33.02 % ¥ 676982.24 ¥ 56413.4 ¥ 2860.4 S3 EURGBP 2.42 74.88 % ¥ 628665.19 44.85 % ¥ 337786.75 ¥ 28149.31 ¥ 1378.12 S4 EURJPY 2.18 79.87 % ¥ 1108021.23 44.95 % ¥ 535928.77 ¥ 44661.48 ¥ 2339.2 S5 EURUSD 4.87 78.73 % ¥ 1206735.47 39.74 % ¥ 1305616.71 ¥ 108799.56 ¥ 5419.9 S6 USDCAD 1.79 76.03 % ¥ 752563.83 37.38 % ¥ 298533.11 ¥ 24877.8 ¥ 1212.46 S7 USDJPY 3.44 74.18 % ¥ 355283.03 47.19 % ¥ 271942.81 ¥ 22662.11 ¥ 1106.47 MONTHLY PERFORMANCE (¥) Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec YTD 2019 450743.11 -377231.92 896658.78 549522.93 887662 1899009.97 0 0 0 0 0 0 4306364.87 2018 591397.4 -266768.66 -613844.11 75131.24 691541.5 552775.49 482090.77 174531.25 -782996.81 968277.26 1451065.36 1502586.06 4825786.75 2017 537735.67 1044603.66 100102.79 505252.01 -142793.95 352902.47 -545109.2 -261817.79 1098076.9 -488563.65 -119958.25 -668091.76 1412338.9 2016 129927.96 319682.28 604986.76 240011.72 -112593.84 277031.25 100476.53 741502.81 191263.83 1138686.47 89545.75 -489574.22 3230947.3 2015 193168.7 277314 161161.75 -42527.12 -26577.37 546098.45 -261986.53 163408.39 166739.67 328816.16 192713.16 -53329.58 1644999.68 STATS

ロットを割と低めに設定しておりましたが、それでも十分な利益になっています。

単利設定と比べると1000万円以上の差となっています。取引ごとに複利作用が働くので、複利式×スキャルピング系はかなり相性がいいですね。

とはいえ、ロットの上げすぎは厳禁です。

この記事はこの記事で紹介しているEAの開発者から許可を頂き、開発者サイドの複利運用バックテスト結果記事から転載しています。

まとめ|テスターとして利用するにあたって

こちらの自動売買ツールはまだフォワードが十分でないため、テスター利用としての条件でリリースしております。

テスター利用の場合、条件としてロット数は必ず0.01ロットの最小ロットで運用していただくことをお願いします。1〜3ヶ月ほど、最小ロットで運用いただいたのち、パフォーマンスをご自身の口座で確認していただきロット数を調整ください。

自動売買ツールを複数稼働させる場合、パラメタ項目のマジックナンバーは0以外の数値を入力して、すでに稼働中の自動売買ツールに入力しているマジックナンバーと被らないように設定する必要があります。

マジックナンバーが被ると自動売買ツールがエントリーしなくなります。

また、ポジション数についてはナンピン発動時の最大ポジション数を意味するのですが、細いpips幅でナンピンを行うので、1にしてもそれほど影響はありません。

この自動売買ツールを利用希望の場合、以下のバナーからXMゼロ口座を開設して頂くことが必須条件になります。

ここから口座開設

他のURLから口座開設してもEAは入手できません。

取引口座詳細

取引プラットフォーム:MT4
口座タイプ:ゼロ
レバレッジ:1:500

で口座開設して下さい。

こちらの自動売買ツール(EA)は、XMのゼロ口座運用を元に開発されています。狭スプレッド口座でなければパフォーマンスが発揮できないため、XMゼロ口座での稼働限定となっております。

EA受取までの流れ

上記のリンクから口座を開設(有効化まで確認して下さい)したら口座IDをこちらからご連絡ください。

はてなまーくの方で口座が確認出来ましたら、「EAダウンロードURL」と「認証キー」を連絡致します。

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