【Buffett】6通貨ペア対応スキャルピング式EA複利運用バックテスト結果

Buffettの問い合わせが入りましたので、この機会に開発者サイドで行われた6通貨ペアの複利で運用した場合のバックテスト結果を転載いたします。

スキャルピング式自動売買ツール複利運用
まとめ｜テスターとして利用するにあたって
- EA受取までの流れ

スキャルピング式自動売買ツール複利運用

それでは、通貨ペア別バックテストの結果を公開します。
単利運用のバックテストと比較したいため、初期証拠金50万円で期間は2015年1月5日から2019年6月30日までの期間で検証されています。
ただし、複利運用での検証はリスクを軽減するためにロット数を半分の0.02で行なっています。
EUR/JPYバックテスト結果
通貨ペア EURJPY (Euro vs Japanise Yen)
期間 5分足(M5) 2015.01.05 00:00 – 2019.06.28 23:55 (2015.01.05 – 2019.06.30)
モデル全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
パラメーター SeparateLicense=””; InputKey=”XX0000000″; SeparateOpen=””; maxtrades=5; maxspread=0; slippage=1; magic=1955; SeparateLot=””; lots=0.04; UseMM=true;
PercentageMM=0.02; SeparateClose=””; takeprofit=10; stoploss=50;
テストバー数 335221 モデルティック数 157983679 モデリング品質 90.00%
不整合チャートエラー 0
初期証拠金 500000.00 スプレッド 6
純益 2411719.65 総利益 29346620.00 総損失 -26934900.35
プロフィットファクタ 1.09 期待利得 182.61
絶対ドローダウン 51166.50 最大ドローダウン 1133805.39 (45.82%) 相対ドローダウン 45.82% (1133805.39)
総取引数 13207 売りポジション(勝率%） 8733 (80.13%) 買いポジション(勝率%） 4474 (79.48%)
勝率(%) 10554 (79.91%) 負率 (%) 2653 (20.09%)
最大勝トレード 6138.00 敗トレード -31823.19
平均勝トレード 2780.62 敗トレード -10152.62
最大連勝(金額) 253 (517199.01) 連敗(金額) 20 (-231054.72)
最大連勝(トレード数) 517199.01 (253) 連敗(トレード数) -232374.00 (10)
平均連勝 24 連敗 6
EUR/USDバックテスト結果
通貨ペア EURUSD (Euro vs US Dollar)
期間 5分足(M5) 2015.01.05 00:00 – 2019.06.28 23:55 (2015.01.05 – 2019.06.30)
モデル全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
パラメーター SeparateLicense=””; InputKey=”XX0000000″; SeparateOpen=””; maxtrades=5; maxspread=0; slippage=1; magic=1955; SeparateLot=””; lots=0.04; UseMM=true;
PercentageMM=0.02; SeparateClose=””; takeprofit=10; stoploss=70;
テストバー数 335222 モデルティック数 98630568 モデリング品質 90.00%
不整合チャートエラー 0
初期証拠金 500000.00 スプレッド 1
純益 5875176.33 総利益 32738178.56 総損失 -26863002.23
プロフィットファクタ 1.22 期待利得 493.88
絶対ドローダウン 34755.55 最大ドローダウン 1302857.99 (42.65%) 相対ドローダウン 42.65% (1302857.99)
総取引数 11896 売りポジション(勝率%） 7511 (80.12%) 買いポジション(勝率%） 4385 (76.44%)
勝率(%) 9370 (78.77%) 負率 (%) 2526 (21.23%)
最大勝トレード 13873.27 敗トレード -96083.83
平均勝トレード 3493.94 敗トレード -10634.60
最大連勝(金額) 130 (210035.25) 連敗(金額) 35 (-87511.17)
最大連勝(トレード数) 1178284.39 (105) 連敗(トレード数) -477383.64 (5)
平均連勝 23 連敗 6
EUR/GBPバックテスト結果
通貨ペア EURGBP (Euro vs Great Britan Pound)
期間 5分足(M5) 2015.01.05 00:00 – 2019.06.28 23:55 (2015.01.05 – 2019.06.30)
モデル全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
パラメーター SeparateLicense=””; InputKey=”XX0000000″; SeparateOpen=””; maxtrades=5; maxspread=0; slippage=1; magic=1955; SeparateLot=””; lots=0.04; UseMM=true;
PercentageMM=0.02; SeparateClose=””; takeprofit=10; stoploss=100;
テストバー数 335280 モデルティック数 102406865 モデリング品質 90.00%
不整合チャートエラー 0
初期証拠金 500000.00 スプレッド 8
純益 1520063.21 総利益 15428152.68 総損失 -13908089.47
プロフィットファクタ 1.11 期待利得 161.23
絶対ドローダウン 26758.82 最大ドローダウン 655744.61 (46.76%) 相対ドローダウン 46.76% (655744.61)
総取引数 9428 売りポジション(勝率%） 5773 (75.82%) 買いポジション(勝率%） 3655 (73.73%)
勝率(%) 7072 (75.01%) 負率 (%) 2356 (24.99%)
最大勝トレード 5161.21 敗トレード -41432.13
平均勝トレード 2181.58 敗トレード -5903.26
最大連勝(金額) 130 (342540.19) 連敗(金額) 30 (-138748.97)
最大連勝(トレード数) 352123.04 (94) 連敗(トレード数) -219007.85 (10)
平均連勝 19 連敗 7
EUR/CHFバックテスト結果
通貨ペア EURCHF (Euro vs Swiss Franc)
期間 5分足(M5) 2015.01.19 00:00 – 2019.06.28 23:55 (2015.01.05 – 2019.06.30)
モデル全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
パラメーター SeparateLicense=””; InputKey=”XX0000000″; SeparateOpen=””; maxtrades=5; maxspread=0; slippage=1; magic=1955; SeparateLot=””; lots=0.04; UseMM=true;
PercentageMM=0.02; SeparateClose=””; takeprofit=20; stoploss=100;
テストバー数 332012 モデルティック数 89724627 モデリング品質 90.00%
不整合チャートエラー 0
初期証拠金 500000.00 スプレッド 8
純益 3046323.50 総利益 20393424.78 総損失 -17347101.28
プロフィットファクタ 1.18 期待利得 439.27
絶対ドローダウン 89164.78 最大ドローダウン 991477.14 (24.47%) 相対ドローダウン 35.11% (923771.03)
総取引数 6935 売りポジション(勝率%） 4269 (65.87%) 買いポジション(勝率%） 2666 (67.67%)
勝率(%) 4616 (66.56%) 負率 (%) 2319 (33.44%)
最大勝トレード 21935.65 敗トレード -80887.89
平均勝トレード 4417.99 敗トレード -7480.42
最大連勝(金額) 80 (518244.23) 連敗(金額) 40 (-103127.95)
最大連勝(トレード数) 541878.55 (35) 連敗(トレード数) -422238.03 (25)
平均連勝 15 連敗 8
USD/CADバックテスト結果
通貨ペア USDCAD (US Dollar vs Canadian Dollar)
期間 5分足(M5) 2015.01.05 00:00 – 2019.06.28 23:55 (2015.01.05 – 2019.06.30)
モデル全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
パラメーター SeparateLicense=””; InputKey=”XX0000000″; SeparateOpen=””; maxtrades=5; maxspread=0; slippage=1; magic=1955; SeparateLot=””; lots=0.04; UseMM=true;
PercentageMM=0.02; SeparateClose=””; takeprofit=12; stoploss=80;
テストバー数 335267 モデルティック数 91920719 モデリング品質 90.00%
不整合チャートエラー 0
初期証拠金 500000.00 スプレッド 6
純益 1343402.01 総利益 17786737.13 総損失 -16443335.12
プロフィットファクタ 1.08 期待利得 112.89
絶対ドローダウン 128409.25 最大ドローダウン 758771.06 (37.68%) 相対ドローダウン 37.68% (758771.06)
総取引数 11900 売りポジション(勝率%） 7337 (75.81%) 買いポジション(勝率%） 4563 (76.53%)
勝率(%) 9054 (76.08%) 負率 (%) 2846 (23.92%)
最大勝トレード 5425.28 敗トレード -25444.89
平均勝トレード 1964.52 敗トレード -5777.70
最大連勝(金額) 135 (96995.71) 連敗(金額) 30 (-297099.73)
最大連勝(トレード数) 299104.31 (90) 連敗(トレード数) -297099.73 (30)
平均連勝 20 連敗 6
USD/JPYバックテスト結果
通貨ペア USDJPY (US Dollar vs Japanise Yen)
期間 5分足(M5) 2015.01.05 00:00 – 2019.06.28 23:55 (2015.01.05 – 2019.06.30)
モデル全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
パラメーター SeparateLicense=””; InputKey=”XX0000000″; SeparateOpen=””; maxtrades=5; maxspread=0; slippage=1; magic=1955; SeparateLot=””; lots=0.04; UseMM=true;
PercentageMM=0.02; SeparateClose=””; takeprofit=12; stoploss=80;
テストバー数 335301 モデルティック数 104469900 モデリング品質 90.00%
不整合チャートエラー 0
初期証拠金 500000.00 スプレッド 1
純益 1223753.75 総利益 11677916.81 総損失 -10454163.06
プロフィットファクタ 1.12 期待利得 110.90
絶対ドローダウン 151749.69 最大ドローダウン 363354.03 (47.92%) 相対ドローダウン 47.92% (363354.03)
総取引数 11035 売りポジション(勝率%） 6676 (72.56%) 買いポジション(勝率%） 4359 (76.85%)
勝率(%) 8194 (74.25%) 負率 (%) 2841 (25.75%)
最大勝トレード 4672.00 敗トレード -22253.56
平均勝トレード 1425.18 敗トレード -3679.75
最大連勝(金額) 161 (128837.65) 連敗(金額) 30 (-82274.55)
最大連勝(トレード数) 167680.00 (75) 連敗(トレード数) -187674.03 (25)
平均連勝 19 連敗 6
6通貨ペア合計分析
バックテスト分析ツールの「QuantAnalyzer」を利用して6通貨ペアのバックテストを可視化してみました。
バックテストでは、利確損切は個別設定、共通パラメタとしてロット数は0.02、ポジション数は5で行った結果、6通貨ペア合計で約1542万円の利益が出る結果となりました。
ロットを割と低めに設定しておりましたが、それでも十分な利益になっています。
単利設定と比べると1000万円以上の差となっています。取引ごとに複利作用が働くので、複利式×スキャルピング系はかなり相性がいいですね。
とはいえ、ロットの上げすぎは厳禁です。