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XMおすすめ自動売買ツールその4【RSI ナンピンマーチンEA】

更新日:

実は8/26週の冒頭からまたEA入替ました。堪え性が無いとか批判は有るかと思いますが、開発者からこちらの方がリスク低減され、利益も増えるから試してみるのも良いかもとありましたので。
このブログでも紹介しているEdThorp(エドソープ)と同系のナンピンマーチン式で、開発者に寄せられたエドソープに対する使用者からの要望に応えて開発されたものだそうです。
で、はてなまーくも8/26から早速使用しましたので、こちらもおすすめEAとして紹介します。

開発者の話

ナンピンマーチン式の自動売買ツールを使っているけど、もう少しリスクを減らしたい」「もう少し利益を増やしたい」

現在提供しているエドソープの自動売買ツールより稼げてリスクを減らしたものが欲しい!といったお問い合わせをいただくのですが、いや・・・これとても難しい話なんです。

ナンピンマーチンの自動売買ツールなので、単純にエントリーの閾値を下げるだけとかそんなレベルではなくて色々な要素が絡み合ってエントリーしていて、チューニングが難しいんです。

そして*試行錯誤した結果、オシレーターのRSIを利用したシンプルなロジックにしました。

新作自動売買ツールの名前はエントリーロジックにRSIを利用したナンピンマーチンなので、RSIナンピンマーチンです。

ブログ管理人:*開発者の検証結果はこの記事の最後に掲載しています。

RSI ナンピンマーチン

RSIとは?

オシレーター系テクニカル指標の代表格ともいえるRSI指標は、相場の買われすぎ・売られすぎを判断する指標として使われます。

USDJPYの5分足チャートを使って見てみましょう。

これはRSIを期間14のRSIを利用してレベルを30と70にして表示させました。

レベルが70を超えて買われすぎレベルに達するとトレンドは下落へと転じています。また、30を下回って売られすぎレベルに達するとトレンドは上昇へと転じています。
このように、相場の買われすぎ・売られすぎを判断してエントリーすることができます。

それでは、このEAのパラメータ各項目について説明します。

RSI ナンピンマーチンのパラメータ項目

ライセンス設定

認証キー

認証キーは自動売買ツールを稼働させるために必要です。こちらははてなまーくが発行した認証キーを入力してください。間違いなく入力したのにも関わらず、認証キーが間違えているとエラーメッセージが表示される場合は、はてなまーくまでご連絡ください。

新規注文設定

ロット数

初回ポジションのロット数を設定できます。

許容スリッページ [Pips]

スリッページの許容値をPips単位で設定します。

マジックナンバー

保有ポジションがどの自動売買ツールによって発行されたかを管理するための管理番号で、0以外の数値を入力してください。同一口座で複数の自動売買ツールを稼働させる場合は必ず被らないように入力する必要があります。

ナンピン設定

回数

ナンピン回数を設定します。

ナンピン回数を5回とした場合は最大保有ポジションは6となります。

ナンピン幅 [初回/Pips]

初回ナンピン幅の設定をします。
初回エントリーポジションから設定したPips分逆行したタイミングでナンピンします。

ナンピン幅 [2回目以降/Pips]

2回目以降のナンピン幅の設定をします。
最新のエントリーポジションから設定したPips分逆行したタイミングでナンピンします。

ロット倍率

ナンピン時のロット倍率を設定します。
2.0と入力すると、マーチンロジックとなります。

RSIエントリー設定

期間

RSI期間を設定します。

買いレベル

買いレベルを設定します。始値で買いレベルをまたいだ場合にエントリーします。
すでにポジションを保有している場合は、新規エントリーとしてポジションを持つことはありません。

売りレベル

売りレベルを設定します。始値で売りレベルをまたいだ場合にエントリーします。
すでにポジションを保有している場合は、新規エントリーとしてポジションを持つことはありません。

決済注文設定

利確 [円]

総合ポジション(スワップ差益も含む)で設定した利確金額を超えたタイミングでMT4から決済注文を送信して全ポジションを決済します。通常の予約注文(pips幅での決済)ではないため、通信環境によって金額に多少の誤差が生じる場合があります。

損切 [円]

総合ポジション(スワップ差益も含む)で設定した損切金額を超えたタイミングでMT4から決済注文を送信して全ポジションを決済します。通常の予約注文(pips幅での決済)ではないため、通信環境によって金額に多少の誤差が生じる場合があります。

開発者の検証結果

開発者の話

目指すべき自動売買ツールは、現在提供中のナンピンマーチン・エドソープより収益をUPさてリスクを軽減することです。期間を直近1年半として検証した結果、この2パターンがよさそうでした。パラメータは一部非公開とさせていただきました。

口座開設いただいたご利用者様にのみ、こちらの検証パターンのパラメータを公開いたします。

検証のパラメータ

検証1のパターンのパラメータ設定

ロット数 0.2
RSI期間 ***
買いレベル ***
売りレベル ***
利確 [円] 1500
損切 [円] 0
トレンドの急な過熱感を察知して反転タイミングでエントリーする逆張り系ナンピンマーチンです。

ロット数やナンピン設定などはデフォルト設定です。

検証2のパターンのパラメータ設定

ロット数 0.2
RSI期間 ***
買いレベル ***
売りレベル ***
利確 [円] 1500
損切 [円] 0
RSIを変則的に利用して、トレンドの初動を捉えてエントリーするイメージでしてみました。RSIをつかっているけどトレンドフォロー型のナンピンマーチンといった感じです。

RSI ナンピンマーチンのバックテスト

検証1のバックテスト

証拠金 100万円
通貨ペア USD/JPY
時間足 5分足

バックテストでは直近1年半ほど稼働し続け、最大ドローダウンは109万円となりましたが、こちらは指標時を避ければ大きなドローダウンもないだろうと問題ないと判断し、証拠金を少し余裕を見て30万円でフォワードテストをスタートしました。

検証2のバックテスト

証拠金 100万円
通貨ペア USD/JPY
時間足 5分足

バックテストでは直近1年半ほど稼働し続け、最大ドローダウンは128万円となりましたが、こちらも指標時を避ければ大きなドローダウンもないだろうと問題ないと判断し、検証1のパターンと同様に証拠金を30万円でフォワードテストをスタートしました。

フォワードテスト結果をエドソープと比較

バックテストの結果をふまえ、8/12〜8/23の2週間フォワードテストの結果をエドソープと比較したのが下表です。

エドソープ 検証1パターン 検証2パターン
8月12日 4,740円 6,380円 2,580円
8月13日 7,800円 8,146円 12,260円
8月14日 7,440円 8,020円 8,715円
8月15日 7,860円 21,320円 17,752円
8月16日 3,120円 3,040円 5,920円
8月19日 3,240円 6,300円 1,540円
8月20日 2,880円 1,285円 6,236円
8月21日 3,300円 0円 0円
8月22日 4,860円 0円 0円
8月23日 3,240円 7,303円 7,919円
2週間合計 48,480円 60,054円 67,649円

フォワードテストとして実際に稼働した結果、現在提供中のエドソープよりリスクを減らし、そしてエントリー機会を多くすることで利益も増やすことに成功しています。

検証結果のまとめ

開発者の話

今回の検証パターンではロット数を 0.2 として検証し、エドソープ推奨の 0.6 と比べ 3分の1 程度になっているため、ある程度ナンピンが発生してもドローダウンの金額が少ないので、ストレスも軽減されるようになったかと思います。

これはあくまでも結果論ですが、この2週間で最大ドローダウンも3万円程度であったため、10万円程度で稼働することも可能でした。

また、10万円の資金で2つの検証パターンの設定で2枚稼働させていた場合、わずか2週間で元本回収となる12万8千円程度の利益となってました。

元本回収の期間が早まることで、これまで以上に稼ぎやすい自動売買ツールが完成しました。

そして、ここ2週間フォワードテストで検証した結果、やはり自分でエントリータイミングがわかるというのがもっとも大きいポイントだと実感しました。

エントリータイミングがわかるので、相場の盛り上がり具合によってRSIエントリー設定を変更したり、あるいは時間足を変更してエントリーを増やして利益を増やすことも可能となります。

この記事はこの記事で紹介しているEAの開発者から許可を頂き、そのEAを発表した記事から内容を参考、一部転載(開発者の話としている囲み記事)しています。

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取引プラットフォーム:MT4
口座タイプ:スタンダード
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EA受け取りまでの流れ

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はてなまーくの方で口座が確認出来ましたら、「EAダウンロードURL」と「認証キー」を連絡致します。

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